DWI, AYU AMBARWATI (2018) PERBANDINGAN METODE MONTE CARLO DAN KUASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI EROPA. Other thesis, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
|
Text (PERBANDINGAN METODE MONTE CARLO DAN KUASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI EROPA)
10.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (10MB) | Preview |
Abstract
Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak di mana pemegang opsi mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan, pada atau sebelum waktu jatuh tempo. Opsi sebagai produk derivatif dapat mengurangi dampak risiko dalam berinvestasi dengan melakukan hedging (lindung nilai). Opsi Eropa merupakan opsi yang hanya dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo. Karya ilmiah ini membahas penentuan harga opsi Eropa dengan menggunakan metode Monte Carlo dan Kuasi Monte Carlo dan hasilnya dibandingkan dengan harga opsi standar yang telah dihitung dengan menggunakan model Black Scholes. Berdasarkan hasil penghitungan, metode Kuasi Monte Carlo lebih cepat konvergen dengan galat relatif yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode Kuasi Monte Carlo merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa. Kata kunci: opsi Eropa, Black Scholes, Monte Carlo, Kuasi Monte Carlo.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > AS Academies and learned societies (General) |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Komputer > Prodi Matematika |
| Depositing User: | Rizki Handayani S.I.Pust |
| Date Deposited: | 04 Jul 2019 20:44 |
| Last Modified: | 04 Jul 2019 20:44 |
| URI: | http://repository.unugha.ac.id/id/eprint/346 |
Actions (login required)
 |
View Item |